التكيف الحركة من المتوسط - tradestation

مايكل R. براينت المؤشرات الفنية هي واحدة من العناصر الأساسية للتجارة المنهجية. وميكن النظر إىل املؤرشات، مثل املتوسطات املتحركة أو الستوكاستك، عىل أنها تحوالت لسلسلة املدخالت) عادة، السعر أو احلجم (املصممة إلبراز جانب معني من السوق، مثل اتجاهه أو دورته الدورية. وفي حين أن العديد من المتداولين يعتبرون أساسيين في معظم أساليب التداول المنتظمة، فإنهم يتجنبون المؤشرات الأكثر شيوعا، مثل المتوسطات المتحركة البسيطة ومؤشر القوة النسبية (رسي)، في اعتقادهم بأن السوق قد تكيفت مع استخدامها، مما يقلل من فعاليتها. وأحد الطرق للتعويض عن تأثير كفاءة السوق على جدوى المؤشرات التقنية هو تعديلها بطريقة مجدية. على سبيل المثال، مؤشر تشاند و كرولس فيديا 1 هو المتوسط ​​المتحرك الأسي الذي يعتمد عامل التمهيد على تقلب السوق، بحيث يتم تقليل طول النظر إلى الوراء الفعال عندما يزيد التقلب. في هذه المقالة، إل تطوير امتداد لنظرة نظرة إلى الوراء التكيفية وتظهر كيفية تطبيقها على مجموعة متنوعة من المؤشرات مع عدد قليل من خطوط إضافية من التعليمات البرمجية. وتوفر المؤشرات الناتجة تنوعا أكبر من المؤشرات السابقة وقد تكون أكثر اتساقا مع نظرة إحصائية للأسواق. تكييف طول العودة بالنظر إلى أن الأسواق تتغير باستمرار، فمن المنطقي محاولة التكيف مع التغييرات قدر الإمكان. وقد وضعت معظم المؤشرات الفنية أصلا مع طول نظرة نظرة ثابتة على سبيل المثال، وعدد من الحانات في المتوسط ​​المتحرك بسيط. وقد اقترح عدد من المؤلفين تكييف طول النظر إلى تقلبات السوق. فعلى سبيل المثال، استخدم مؤشر "المتوسط ​​الديناميكي" (فيديا) مؤشر "مؤشر المتغير الديناميكي" (فيديا)، على سبيل المثال، عدة مقاييس مختلفة، بما في ذلك مؤشر التقلب على أساس الانحراف المعياري القياسي للسعر الذي أدت فيه قيم أعلى للمؤشر إلى انخفاض فاعلية طول النظر . وكانت الفكرة هي أنه خلال الفترات ذات التقلب العالي، ينبغي أن يكون المتوسط ​​المتحرك أكثر استجابة للسوق، في حين أنه خلال فترات التقلب الأقل، كان المتوسط ​​المتحرك لفترة أطول أكثر اتساقا مع سلوك الأسواق. واتخذ كوفمان نهجا مختلفا إلى حد ما. 2 كانت الفكرة وراء كوفمان المتوسط ​​المتحرك التكيفي (كاما) أنه خلال فترات التقلبات العالية، من المرجح أن تحصل على السوط المنشورة كما يتأرجح السوق ذهابا وإيابا، مما أدى إلى خسائر متكررة. ولتجنب ذلك، استخدم فترة أطول للمتوسط ​​المتحرك خلال فترات عمل السعر المتقطع بحيث يكون المتوسط ​​أقل استجابة لتذبذب السوق، مما يؤدي إلى عدد أقل من عمليات الانتكاس. وخلال العمل المتجه نحو السوق، انخفضت فترة المتوسط ​​المتحرك بحيث يمكن للصفقات أن تتفاعل بسرعة أكبر مع التغير في الاتجاه. لقياس كوتشوبينسكوت، استخدم كوفمان ما يسمى نسبة الكفاءة (إير)، الذي يقيس القيمة المطلقة للتغير في السعر خلال فترة النظر إلى الوراء مقسوما على مجموع القيم المطلقة للتغيرات السعر من شريط إلى بار أكثر من نفس الفترة. فإذا كان صافي التغير في السعر، على سبيل المثال، صفر - فإن السعر هو نفسه في نهاية الفترة عند البداية - ثم تكون النتيجة إير صفرا. في هذه الحالة، فإن السوق غير فعالة تماما في أنه قد تتحرك حول الكثير من شريط إلى شريط، لكنه لا يذهب إلى أي مكان. إذا، من ناحية أخرى، يتحرك السوق بشكل مطرد في اتجاه واحد (إما صعودا أو هبوطا)، بحيث كل تحرك الحانات يسهم في صافي التغير في السعر، وسوف يكون إير 1. في هذه الحالة، فإن السوق هو كفاءة تماما في أن جميع التحركات سعر القضبان تسهم في هذا الاتجاه. وبصفة عامة، فإن إير سوف تكمن بين 0 و 1. رؤية مختلفة لأطوال التكيف الخلفي في حين أن العديد من المقاييس المختلفة يمكن - وقد استخدمت - للتكيف مع طول النظر إلى الوراء، فإن نسبة الكفاءة تلتقط جانبا أساسيا من السوق العمل، وهي الفرق بين الاتجاهات والسلوك الدوري. القيم المرتفعة من إير تشير إلى سوق تتجه بقوة، وهو ما يعني حركة دورية قليلة جدا، والقيم المنخفضة من إير تنطوي على اتجاه ضئيل وبالتالي حركة أكثر دورية (إلا في حالة القليل من الحركة على الإطلاق). وهذا يميل إلى دعم نهج كوفمانز. ومع ذلك، فإن قراره باستخدام أطوال أطول للرجوع إلى الأسواق المتقلبة يستند إلى (1) الافتراض الذي كان يتكيف مع طول النظر إلى المتوسط ​​المتحرك، و (2) الفكرة القائلة بأن المتوسط ​​المتحرك يستخدم لتحريك دخول أو خروج التجارة. وجهة نظر بديلة هي وجهة النظر التي تبناها جون إهلرز من خلال عمله على تطبيق أساليب معالجة الإشارات إلى التداول. (3) رأيه هو أكثر من ذلك على غرار محاولة وضع نموذج أكثر دقة لسوق الاهتمام (مثل عنصر الاتجاه أو عنصر الدورة). ومن وجهة النظر هذه، ينبغي للمتوسط ​​المتحرك في السوق المتقلبة أن يستعمل طولا أقصر للظهور لاستيعاب التردد الأعلى الذي يمثله الخداع على نحو أدق، في حين أنه في سوق تتجه بقوة، يكون طول النظر الطويل أطول اتساقا مع حركة السوق. وهناك وجهة نظر ثالثة هي واحدة اعتماد إل هنا، وهو أكثر إحصائية واحدة. أولا، لا يمكن أن نفترض أي شيء أكثر من اللازم تماما حول المؤشر المعني وكيف يمكن استخدامه. على وجه الخصوص، دعونا لا نفترض أن المؤشر المعني هو المتوسط ​​المتحرك، ويسمح لا تفترض تطبيقها على السعر. قد يكون، على سبيل المثال، مؤشر القوة النسبية للتذبذب أو المتوسط ​​المتحرك لمستوى مؤشر ستوكاستيك. ويمكن استخدام هذا المؤشر بالاقتران مع مؤشرات أخرى كجزء من قاعدة أكبر للدخول أو الخروج، وليس في حد ذاته. مع هذا التوجه أكثر توجها إحصائيا، والهدف هو خلق قواعد التداول التي لها صحة الإحصائية، مما يعني أنها تناسب العمل السعر بشكل جيد دون الإفراط في تركيب. لم نكن نفترض أننا نعرف كيف تعمل الأسواق بشكل جيد بما فيه الكفاية لاتخاذ قرارات محددة حول ما إذا كان طول النظر إلى الوراء يجب أن تزيد أو تنقص مع شيء مثل نسبة الكفاءة. بدلا من ذلك، لدينا بعض الأسباب للاعتقاد بأن نسبة الكفاءة قد تكون ذات صلة وبالتالي فإننا نريد أن ندرجها كمتغير، ولكن نتركها إلى السوق ليقول لنا ما إذا كان وكيف يناسبها. يتم استخدام الاختبار الإحصائي ليقول لنا إذا كانت إستراتيجية التداول التي تحتوي على المؤشر صحيحة إحصائيا أو إذا كان صالحها أكثر من غير صالحة لأنها تناسب الضوضاء بدلا من إشارة السوق. A نظرة تنوعا أكثر تنوعا وبالنظر إلى المناقشة السابقة، فإن طول نظرة إلى الوراء التكيف وضعت هنا سوف تستند إلى نسبة الكفاءة (إير) وسوف تستخدم معلمة لتحديد العلاقة بين إير وطول النظر إلى الوراء. على وجه الخصوص، النظر في المعادلة التالية: فر مربع (إير - (2 إير - 1) 2. (1 - تريندبارام) 0.5) حيث فر هي نسبة كفاءة المتغير، تريندبارام هو المعلمة الاتجاه، والتي يمكن أن تتخذ أي إيجابية أو القيمة السلبية والتي تحدد ما إذا كان طول النظر إلى الوراء زيادة أو نقصان مع زيادة إير. هذا هو في الأساس مجرد وسيلة لعكس نسبة إير اعتمادا على المعلمة الاتجاه. كما هو مبين أدناه، بدلا من تحجيم ثابت تمهيد من قبل إير، كما تشاند وكرول وكوفمان أساسا القيام به، ونحن نستخدم فر. مع القيم الإيجابية ل تريندبارام، فر يختلف بشكل إيجابي مع إير، في حين مع القيم السلبية من تريندبارام، فر يختلف سلبا مع إير. مع تريندبارام يساوي الصفر، فر يساوي 1 لجميع القيم من إير. يتم أخذ مربع لتوسيع نطاق القيم للاستخدام كمضاعف، كما هو موضح أدناه. ولحساب طول المظهر المقابل للظهر باستعمال هذه المعادلة، نضاعف القيمة الأصلية لثابت التجانس، ألفا، التي تتطابق مع طول المظهر الأصلي للظهر، بواسطة فر: ألفا ألفا فر حيث يكون ألفا ثابت التجانس التكيفي، و ألفا هي القيمة الأصلية للتجانس ثابت. والعلاقة بين ثابت التمهيد وطول النظر إلى الخلف هي نفسها بالنسبة للمتوسط ​​المتحرك الأسي، حيث يكون N هو طول المظهر الخلفي، والألفا هو ثابت التمهيد. ويمكن أيضا أن تكون هذه المعادلة مكتوبة ل N من حيث ألفا كما طول نظرة نظرة على التكيف وبالتالي كوفمان التكيف المتحرك متوسط ​​استراتيجية التداول (الإعداد 038 تصفية) I. استراتيجية التداول المطور: بيري كوفمان (كوفمان التكيف المتحرك المتوسط ​​8211 كاما). المصدر: كوفمان، P. J. (1995). تجارة أذكى. تحسين الأداء في الأسواق المتغيرة. نيويورك: مغراو هيل، وشركة مفهوم: استراتيجية التداول على أساس فلتر الضوضاء التكيف. هدف البحث: التحقق من الأداء من الإعداد والتصفية. المواصفات: الجدول 1. النتائج: الشكل 1-2. إعداد التجارة: الصفقات الطويلة: يتحرك المتوسط ​​المتحرك التكيفي (أما). الصفقات القصيرة: يتحول المتوسط ​​المتحرك التكيفي إلى أسفل. ملاحظة: يبدو أن خط الاتجاه أما يتوقف عندما الأسواق ليس لديها اتجاه. عندما تتجه الأسواق، خط الاتجاه أما يلحق. دخول التجارة: الصفقات الطويلة: يتم وضع شراء في الإغلاق بعد الإعداد الصاعد. الصفقات القصيرة: يتم وضع البيع عند الإغلاق بعد إعداد هبوطي. مخرج التجارة: جدول 1. محفظة: 42 سوقا مستقبلا من أربعة قطاعات رئيسية في السوق (السلع والعملات وأسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم). البيانات: 32 عاما منذ عام 1980. منصة الاختبار: ماتلاب. II. اختبار الحساسية تتبع جميع المخططات ثلاثية الأبعاد مخططات كفاف ثنائية الأبعاد لعامل الربح، نسبة شارب، مؤشر أداء قرحة، معدل نمو سنوي مركب، الحد الأقصى للسحب، الصفقات المربحة في المئة، ومتوسط. فوز متوسط. نسبة الخسارة. تظهر الصورة النهائية حساسية منحنى الأسهم. المتغيرات التي تم اختبارها: إرلنغث أمب فيلتريندكس (التعريفات: الجدول 1): الشكل 1 أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1 أمب كومبليتيون سليباج: 0). أما (إرلنغث) هو المتوسط ​​المتحرك التكيفي على مدى فترة إرلنغث. إرلنغث هو فترة نظرة إلى الوراء من نسبة الكفاءة (إير). إري عبس (ديركتيوني فولاتيليتي)، حيث 8220abs8221 هي القيمة المطلقة. ديركتيوني كلوسي إرلنغث، فولاتيليتي (عبس (دلتاكلوسي)، إرلنغث)، حيث 82208221 هو مجموع على مدى فترة إرلنغث، دلتاكلوسي كلوسي كلوسي 1. فاستمالنغث هي فترة من المتوسط ​​المتحرك بسرعة. سلومالنغث هي فترة من المتوسط ​​البطيء المتحرك. أماي أماي 1 سي (كلوسي أميي 1)، حيث سي (إيري (سريع بطيء) بطيء) 2، سريع 2 (فاستمالنغث 1)، بطيئة 2 (سلومالنغث 1). مؤشر: i إرلنغث 2، 100، الخطوة 2 فاستمالنغث 2 سلومالنغث 30 الصفقات الطويلة: إذا أماي غ أماي 1 أمبير أماي 1 لوت أماي 2 ثم ميناما أماي 1 (يتحرك المتوسط ​​المتحرك يتحول مع محور في ميناما). الصفقات القصيرة: أماي لوت أماي 1 أمب أماي 1 غ أماي 2 ثم ماكساما أماي 1 (يتحرك المتوسط ​​المتحرك يتحول مع محور في ماكساما). الفهرس: i فيلتري فيلترندكس ستديف (أماي أماي 1، N)، حيث ستديف هو الانحراف المعياري للمسلسل خلال N فترات. N 20 (القيمة الافتراضية). مؤشر: i فيلتريندكس 0.0، 1.0، الخطوة 0.02 N 20 الصفقات الطويلة: يتم شراء شراء عند الإغلاق عند أماي غ أماي 1 أمبير (أماي ميناما) غ فيلتري. الصفقات القصيرة: يتم بيع البيع عند الإغلاق عندما يقوم أماي بتعيين أماي 1 أمبير (ماكساما أماي) غ فيلتري. الفهرس: i إيقاف إيقاف الخسارة: أتر (أترلنغث) هو متوسط ​​المدى الحقيقي على مدى فترة أترلنغث. أترستوب هو مضاعف أتر (أترلنغث). الصفقات الطويلة: يتم وضع وقف بيع عند دخول أتر (أترلنغث) أترستوب. الصفقات القصيرة: يتم وضع وقف شراء عند دخول أتر (أترلنغث) أترستوب. أترلنغث 20 أترستوب 6 إرلنغث 2، 100، الخطوة 2 فيلتيريندكس 0.0، 1.0، الخطوة 0.02 إيديالي، كنت ترغب في أن تصفيتها إشارة على حد سواء على نحو سلس وخالية من التأخير. يتسبب التأخر في حدوث تأخيرات في صفقاتك، ويؤدي التأخير المتزايد في مؤشراتك عادة إلى انخفاض الأرباح. وبعبارة أخرى، فإن الوافدين في وقت متأخر الحصول على ما ترك على الطاولة بعد العيد قد بدأت بالفعل. ولهذا السبب يطلب المستثمرون والبنوك والمؤسسات في جميع أنحاء العالم لمتوسط ​​جوريك المتحرك المتحرك (جما). يمكنك تطبيقه تماما كما تفعل أي متوسط ​​متحرك شعبي آخر. ومع ذلك، جما تحسين توقيت ونعومة سوف يذهل لك. خط رمادي خشنة في الرسم البياني يحاكي تحرك السعر الذي يبدأ في نطاق تداول منخفض، ثم الثغرات إلى نطاق تداول أعلى. وبما أن أحدا لا يحب الانتظار على الهامش، فإن المرشح المثالي للحد من الضوضاء (الخط الأخضر) سينتقل بسلاسة على طول مركز النطاق التجاري الأول ثم يقفز إلى مركز النطاق التجاري الجديد على الفور تقريبا.